该书是一本极具启发性、实用性和可读性的投资类图书。作者将自己在交易之路上的经验和教训毫不吝啬地和盘托出,全书一气呵成,层层递进地指出交易历程中存在的误区,一层层地剥掉投资领域里随处可见的“皇帝的新衣”,让“交易的真相”水落石出。更为难能可贵的是,作者在书中破天荒地完整公开了自己价值千金的交易系统,并经过历时半年的实验证明其有效性。该书言简意赅,不啰嗦、不堆砌,通篇干货。探知交易的真相,可能就只需这薄薄一本!
比《华尔街幽灵》更真实,比《海龟交易法则》更有效,一套行之有效的交易系统!
无数个日日夜夜,我守候在K线图表前,也不知道是什
么支撑我这么多年面对这样枯燥无味的图表。
或许是信念,或许是对未来生活的美好期许,又或许是
不甘心多年的付出无疾而终。可是这条路终究太难,轻而易
举地就耗费你多年的光阴。
如果你要让自己走向一时的落魄,那么交易无非是最好
的选择。在这条路上,除了我自己之外,所有人都只有两个
字的建议,那就是“放弃”。是啊,也许有人会在你一次次
的失败后依旧鼓励你创业,可是没有人会鼓励你在亏损的情
况下一直从事交易。在不了解交易的人眼里,这似乎就是一
群红了眼而无可救药的赌徒。
然而赌徒的情绪常常陷入疯狂,伴随我的却一直只有冷
静和寂寞。赌徒永远在玩着低概率的游戏而心存侥幸,而交
易者们的成功概率高低,则完全看自己。与天斗,与地斗,
与人斗,其乐无穷。与己斗,则其苦无边。
在进入市场之前,我是一位通信网络行业的售前技术顾
问,看起来和金融投机一点联系也没有。为什么最终会选择
杀入这个市场?可能和我这个人的性格有关系。
在我们这个国家,人情覆盖了生活的方方面面,要想事
业有成,人脉很重要。然而我的家庭背景普普通通,在这方
面没有任何支持,而我自己呢,虽然性格并不内向,但是天
性不喜欢无选择地去讨好客户,然而又偏偏有很大的赚钱野
心。当初年少轻狂,导致自己又没有名校的背景。所以,我
做不好销售,也没有足够漂亮的履历去吸引投资人支持我创
业。而我的个性,在地位平等的交流环境里,例如朋友、同
学等人群中,经常有着很好的人缘,能够轻易成为最吸引眼
球的核心人物。可是在存在地位差别的环境里,例如老师、
老板眼里,我又习惯性地不想吸引眼球,甘愿做一个低调的
人。这可能和我小时候成长的高压环境有关,由于父母的严
格管教,有什么好事坏事,我都习惯性地不想让我的父母
知道。
我的优点是,喜欢吸收新的知识,也非常喜欢思考,
基本上脑子是停不下来的。我的智商高,逻辑能力也非常
强,就是反应速度一般,也没有数学特长。相对他人而言,
我更容易看穿迷雾,看到本质,从而寻找解决方案。所以我
想其实我更擅长管理和制定战略,然而我不可能走到老板面
前毛遂自荐,“老板,要不你给我个总经理当当?”我只不
过是一个普通二本毕业的普通售前,我不可能干出这样的傻
事,因为成功率显然是0。然而这不是我要的生活,既然不
是我要的生活,我的工作态度也难言积极,于是我就更不显
眼了……
曾经我想创业做一个外卖公司,大概是2009年的念头,
那时候美团还在千团大战里苦斗,饿了么刚刚诞生,还处于
基本无人知晓的境地。我给自己对标的是常州起家的丽华快
餐,然而推进到一定程度之后,我停止了。我觉得这个项目
有缺点,就是模式创意没问题,但是太容易被复制。我非常
担心一旦资本介入到我的竞争对手那里,开始烧钱,我这一
叶小舟毫无抵抗力。而如果让我去吸引资本,这就涉及我的
短板“不擅长,也不喜欢在不平等地位下交流”,况且我这
简历实在是太一般了,我没有足够的信心。
其实我的创业点子还是挺多的,非常容易蹦出来,但是
让我画饼吸引风投就有困难了,这是我的短板。能不能让我
自己先有第一桶金,先给自己投资,然后拿着一定程度的盈
利模式去找投资呢?我想这是我比较喜欢的模式。
这世界上有没有一种不需要费心建立人脉,不受他人影
响,只靠自己的能力就能财务自由的路呢?很显然,做一名
投机市场的职业交易者,似乎符合这个特征,于是这很快就
吸引了我的目光。只是,当我意识到自己选择了一条多么险
恶的路的时候,在我的面前,似乎已经毫无退路了。
作者2020年春于沪上
极地之鹰,年近不惑的野生交易员一枚。肢体较懒惰,头脑很勤奋,不是在思考,就是在为了能思考下去而积攒能量。迈入交易9年,目睹种种之怪理论,误人子弟,耽人青春,却颇受追捧,略有不忿。故出此一书,思人所不能思,写人所不敢写,若能助君打破思维桎梏,跳脱无涯苦海,则善莫大焉。
1 初入市场 ……………………………………………001
我们假设有一个人,在投机领域通读所有已知的书
籍、帖子和文章,熟悉所有经典和前沿指标,那么他在
这个市场上,最可能成为怎样一个人呢?答案很好玩,
他其实最可能成为一个骗子。
2 支撑位的困惑 ………………………………………009
在趋势/波段交易中,止损必须要设置,但是最好
不要被动地等待市场去测试你的止损。什么意思呢?最
理想的状态,就是你的止损应该是为了防止特殊情况准
备的。进场后,如果价格总是在你的止损位附近磨磨蹭
蹭的,你觉得它会磨啊磨的就突然朝你期望的方向爆发
了,我劝你早点放弃这种思路。
3 趋势线的疑问 ………………………………………019
为什么我们会相信,价格会沿着一根线,或者一
个通道精确地运行?只是因为在历史图表上,可以画出
来这样的线、这样的通道?其实这存在逻辑问题,不是
吗?如果价格加速了,不沿着趋势线走了,你可以说它
形成了新的通道。价格如果踩破了又回去,你可以说这
是骗局,假突破,忙着去找过滤器,看看怎么过滤掉这
个骗局。
4 随机指标和多周期共振 ……………………………031
然而事情怎么会这么顺利呢?很快我就掉入交易
史上第一个大坑了,并非是行情让我掉进大坑,而是我
自己把自己栽进了大坑,因为聪明人是很难满足于现状
的,如果我笨一些、懒一些,可能2~3年就彻底走上稳
定盈利的道路了,不会拖那么久。
5 持仓迷局 ……………………………………………041
我顺带说一句,成交量对价格的意义,我也认为很
难利用。突破和见顶底通常会放量没有错,但是这个和
突破是真是假、是否有效,没有任何关系。成交量低迷
的上涨和下跌无力,没有错,但是成交量高的上涨和下
跌就有效吗?未必。
6 迷上了不下马交易 …………………………………049
痛定思痛,我决定研究一种完全不预测市场的系
统,很快我就想出了一个极简的系统,简单地在近几周
的几个外汇图表上模拟测试表明可以盈利,迅速上马,
用这个系统我十几天赚了6倍。
7 逆向思维的萌芽 ……………………………………067
如果市场要让大多数人亏损,那么赚钱就是一件
很难的事。所以我的犹豫、我的错过,它并不是一个巧
合、一个随机事件。在那一瞬间,我不是孤单的一个
人,市场上有很多个“我”正经历同样的事。我们为什
么会一起错过,只能因为我们有相近的做单思路,一致
的心理弱点。在这里请记住一位前辈的这句话:这个市
场的一切行为,都只有一个目的,就是耍你。
8 交易的真相 …………………………………………091
判断市场的情绪是一个线性的过程,如果行情真
的要启动,多半已经有预兆。如果要结束,也多半有预
兆。很多人相信巨量有用,其实基于一个逻辑,就是大
资金进场了,它要控制拉升行情,它不能让自己亏啊。
这就好比你发现开发商拿地价格涨了,所以未来几年房
价必须涨到成本以上,开发商它不能让自己亏啊!然
而现实是亏损的大户很多很多,倒闭的开发商也很多
很多。
9 一套简单有效的交易系统:阶梯双K交易法则 …107
建立一个优秀的交易系统,我认为需要有如下条
件:①逻辑简单明了;②把主观判断部分尽量减少,最
好为0。③进场、出场有明确规则,进场规则最好只有一
种,不超过二种(仅这一条就可以过滤无数种神棍式理
论)。④有效的仓位管理模式。
10 为期半年的系统操作测试…………………………117
市场中值得做的单子,一共就以下三种。①符合多
周期共振的经典顺势单,顺得不能再顺的那种。②通过
市场骗局实现的顺势单,也就是通过识别骗局,达到
顺大逆小的效果。而其他所谓的顺大逆小单,不是优质
的单子,不做也罢。③极端情绪之后的反转单。
11 K线交易之外 ………………………………………161
在现实中,总有人能够以各种各样的方式,获得一
定的优势。而在投机市场,绝大多数能够获取优势的方
法都被拦住了,这也就是这个战场淘汰率特别高的最直
接原因。
附录 作者访谈 ………………………………………173
讲到这里,我给大家举一个有意思的例子。我的母亲是
一个虔诚的佛教徒,每天都会在佛前为我和我的家庭祈祷,
然而并没有什么用。偶尔我遇到一些好事,我母亲于是便喜
形于色,告诉我这是她在佛祖面前祈祷的功劳。更多的时候
我运气并不足够好,遇到一些不好的事,我于是调侃母亲,
为什么你的祈祷没效果了呢?佛祖为何不显灵呢?我母亲便
会郑重地说,这是你上辈子的业报。
再举一个例子,有一个攀爬者,从一楼阳台往上爬,
爬到3楼的时候,手滑了一下,掉到了2楼,拉住了一个勾
子,稳住了,再次上爬。爬到了5楼的时候,又滑了一下,
掉到了4楼,抓住了阳台护栏,稳住了,再次上爬。张三在
下面观察攀爬者,便说,我发现一个规律,每次在2的整数
倍楼层,这个人都会被冥冥之中一股力量给保佑托住,下一
个保护楼层应该是6楼,如果在6楼没被托住,那就他就挂
了。话音刚落,这个人从8楼直线摔下来掉到地上。张三拍
手道:“看吧,破了6楼的保护,就直线下跌了,我说的没
错吧!”
在第一个例子中,我的母亲形成了一套无懈可击的、闭
环的强大逻辑,以至于我没有办法有力地反驳她。如果我们
总是在交易中,仅仅根据图表上若有若无的一些迹象,总结
出一些规律,在规律能够匹配获利结果的时候,坚信自己发
现了圣杯,而在规律不能够匹配获利结果时,我们辩称这是
由于市场的不确定性造成的。那么我们就同样形成了一套类
似的逻辑。
看到这里有人会说,怎么能这么说呢?市场上并没有保
证每次操作都获利的方法啊?只要我的方法在概率上是大概
率获利的,那么就可以了啊!
没错,这个说法并没有问题。但是由于存在主观倾向
和样本统计过少的现象,我敢说在所有交易者里,九成以
上,都不能正确地统计出自己方法的获利概率。况且,既然
你总结出的是一个伪规律,那么凭什么它有大概率获利的可
能呢