【2017年9月的选题,合同已签,预计2019年8月底来稿】作为金融研究的入门,金融经济学主要研究金融资源的有效配置问题,侧重于提出基本金融问题,建立相应的理论分析框架,并在此框架下应用相关原理解决这些基本问题。本书主要内容有:Markowitz投资组合理论、莫迪利亚尼米勒定理、资本资产定价模型、套利定价理论、BSM期权定价理论、期望效用理论、有效市场理论、风险管理理论。
本书是编者在多年来讲授金融经济学课程讲义基础上, 结合金融经济学理论、 国 内外最新研究成果编撰的。 本书可用作高等院校经济学、 金融学及经济管理类相关专 业高年级本科生和低年级硕士研究生教材, 同时可作为相关研究人员的参考用书。 本 书一方面通过对基础理论的介绍和模型推演, 较为详细地阐述了金融经济学相关理论 基础知识, 可以协助高年级本科生、 低年级研究生更好地理解和掌握金融经济学相关 理论; 另一方面, 通过对投资组合、 有效市场假设等相关理论研究前沿地拓展介绍, 可以帮助高年级本科生和低年级研究生更好地紧跟学术前沿, 拓展学术视野。
燕汝贞,博士。成都理工大学商学院首批破格硕士研究生导师。在国家自然科学基金委管理学部认定的重要期刊、CSSCI、核心期刊等发表论文近10篇,在国家级出版社出版学术专著1部,主持1项国家自然科学基金青年基金项目、1项四川省科技厅科技计划软科学项目、1项成都理工大学中青年科研骨干教师培养计划;参与4项国家自然科学基金青年基金项目、1项四川省社科规划项目、2项四川省科技厅科技计划软科学项目。目前主要承担商学院《风险管理》、《金融工程》、《金融经济学》、《投资组合与量化投资》等本科生、研究生课程。
第一章 期望效用理论
第一节 序数效用和基数效用
第二节 ArrowPratt 风险厌恶度量
第三节 随机占优
第四节 几种常用的效用函数
第五节 期望效用理论的局限性
第二章 投资组合理论
第一节 预期收益与风险的权衡
第二节 均值方差模型
第三节 投资组合理论的局限性
第四节 投资组合发展前沿
第三章 资本资产定价模型
第一节 CAPM 的基本假设
第二节 CAPM 的推导
第三节 CAPM 的应用与缺陷
第四章 套利定价理论
第一节 套利概述
第二节 套利定价理论概述
第五章 BSM 期权定价理论
第一节 期权与期权市场
第二节 BSM 期权定价模型的基本假设
第三节 BlackScholes 期权定价公式
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场理论
第二节 有效市场假说的检验
第三节 国内外主要证券交易市场
第四节 有效市场研究前沿
第七章 金融经济学研究前沿
第一节 现代分形投资组合研究前沿
第二节 分形统计测度在投资组合中的应用
第三节 交易成本
第四节 算法交易
参考文献