在定量金融分析中,金融建模与计算起着十分重要的作用.《金融建模》介绍基于MATLAB软件的金融建模与计算理论、方法和程序,内容主要包括收益率计算与建模、金融指数、风险资产价值模拟、Copula函数及其应用金融风险、投资组合、固定收益证券、金融衍生品价值、动态分析初步和高频交易初步等,其中关于高频交易的介绍是《金融建模》的一大亮点.
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目录
丛书序
前言
第1章收益率计算与建模1
1.1收益率概念1
1.1.1百分比收益率1
1.1.2对数收益率2
1.1.3收益率的截面加总2
1.1.4计算收益率的MATLAB程序3
1.2无风险收益率3
1.2.1无风险收益率概念4
1.2.2无风险收益率估计5
1.3收益率曲线5
1.3.1收益率曲线概念5
1.3.2收益率曲线拟合6
1.3.3无风险收益率曲线调整14
习题一15
第2章金融指数17
2.1金融指数编制方法17
2.1.1成份指数样本股选择方法18
2.1.2金融指数计算方法19
2.1.3指数计算中的常用修正方法20
2.2编制指数的计算程序22
2.2.1样本股备选集合的确定23
2.2.2样本股的确定24
2.2.3指数的计算24
2.2.4指数的修正27
2.3指数追踪30
2.3.1指数追踪技术30
2.3.2指数追踪效果衡量指标32
2.3.3指数追踪计算33
习题二37
第3章风险资产价值模拟38
3.1历史模拟法38
3.2参数模拟法42
3.3数学模型法43
习题三45
第4章Copula函数及其应用46
4.1相关系数矩阵的计算46
4.2Copula函数概念及性质47
4.2.1Copula理论的研究47
4.2.2Copula函数的定义47
4.2.3Copula函数的性质49
4.3常用的Copula函数50
4.3.1多元正态Copula函数50
4.3.2多元t-Copula分布函数51
4.3.3多元阿基米德Copula函数52
4.3.4极值Copula函数53
4.4Copula函数表示的相关性54
4.5Copula函数的MATLAB实现57
习题四57
第5章金融风险59
5.1金融风险概述59
5.1.1金融风险分类59
5.1.2系统风险和非系统风险60
5.1.3系统风险估计61
5.2市场风险补偿因子估计64
5.2.1风险补偿因子概念64
5.2.2风险补偿因子计算66
5.3金融风险动态估计68
5.3.1简单移动平均法68
5.3.2指数加权移动平均法69
5.3.3GARACH模型法69
5.4MATLAB实现71
5.4.1VaR的MATLAB实现71
5.4.2GARCH模型的MATLAB实现72
习题五72
第6章投资组合73
6.1投资组合概念73
6.2投资组合构造74
6.2.1投资组合计算76
6.2.2投资组合计算的Matlab程序78
6.3卖空限制下的均值-方差投资-再保险问题80
6.3.1模型80
6.3.2随机线性二次控制问题的解83
6.3.3有效策略和有效前沿87
6.3.4投资组合风险估计89
6.4用MATLAB求解非线性优化问题93
习题六97
第7章固定收益证券98
7.1固定收益证券基本概念98
7.2固定收益证券价值估计-贴现模型100
7.2.1债券定价原理100
7.2.2附息债券的价值评估101
7.2.3零息债券的定价103
7.2.4到期一次性还本付息债券的价值评估106
7.3二叉树定价模型107
7.3.1二叉树模型概述107
7.3.2波动率和标准差108
7.3.3确定债券在节点处的价值108
7.3.4构建利率二叉树109
习题七111
第8章金融衍生品估值113
8.1欧式期权价值计算115
8.1.1欧式期权交易过程115
8.1.2Black-Scholes期权定价模型的简述115
8.1.3Black-Scholes模型建立及求解116
8.1.4欧式期权定价的MATLAB实现119
8.2美式期权价值计算122
8.2.1美式期权定价概述123
8.2.2美式期权二叉树定价124
8.2.3美式期权价格MATLAB实现127
8.3奇异期权价值计算128
8.3.1主要品种128
8.3.2特征129
8.3.3分解与定价129
习题八129
第9章动态分析初步131
9.1动态分析简介131
9.2平稳性检验131
9.2.1基本概念与性质132
9.2.2数据准备132
9.2.3时间序列的平稳性检验133
9.3时间序列的白噪声检验139
9.3.1基本概念与性质139
9.3.2白噪声检验139
9.4时间序列模型介绍140
9.4.1ARIMA模型140
9.4.2ARCH模型145
9.4.3Granger因果关系检验149
9.4.4协整分析153
习题九157
第10章高频交易初步158
10.1高频数据158
10.2高频交易历史及发展158
10.3高频交易策略设计159
10.4高频交易策略设计示例163
10.5高频交易是一个高度竞争的领域169
习题十170
参考文献171
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