本教材根据金融工程专业学生的特点，按先易后难、由浅入深的顺序组织内容。首先讨论离散时间模型，并借此介绍基本的定价原理，然后再讨论复杂的连续时间模型。同时，书中所用数学知识尽量限制在高等数学、线性代数和概率论范围内。超出这个范围的微分方程和*过程等方面知识，都在书中给予扼要的介绍，尽量实现自封闭。同时对于微分方程和*过程等复杂数学内容的介绍，尽可能回避抽象的数学概念，采用学生较为熟悉的概念去描述。对于用到的数学结论，一般都只给出解释，而不给予严格的证明，至多为了加深学生理解，给出证明的大意。对于一些结论，在可能的情况下，注意利用几何图形进行解释，降低学生学习的难度。
章 无套利定价原理
节 市场无套利的等价条件
第二节 状态价格与风险中性概率测度
第三节 复制定价技术
第四节 市场完备性
第五节 二叉树模型和三叉树模型
第二章 二叉树期权定价模型
节 二叉树模型定价原理
第二节 二叉树的构造
第三节 Black—Scholes定价公式
第四节 Black—Scholes公式分析
第五节 数值计算问题
第三章 二叉树模型的改进
节 利率期限结构
第二节 时变波动率情形的二叉树模型
第三节 标的资产支付红利情况
第四节 美式期权
第五节 数值计算问题
第四章 Black—Scholes期权定价模型
节 股票价格的演化模型
第二节 Black—Scholes期权定价模型
第三节 Black—Scholes期权定价公式分析
第四节 Black—Scholes期权定价模型的推广
第五节 数值计算问题
第五章 数值方法
节 蒙特卡罗模拟定价基本原理
第二节 高效的蒙特卡洛定价方法
第三节 有限差分方法
第六章 新型期权I
节 两值期权
第二节 复合期权
第三节 多维Blaek—Scholes定价公式
第四节 双币种期权
第五节 一篮子期权
第六节 彩虹期权
第七节 数值计算方法
第七章 新型期权II
节 障碍期权
第二节 两值障碍期权
第三节 亚式期权
第四节 回望期权
第五节 数值计算方法
第八章 利率衍生证券
节 连续利率期限结构
第二节 利率衍生品定价的原理
第三节 远期价格与期货价格
第四节 利率衍生产品定价的Black模型
第五节 数值计算方法
第九章 利率模型
节 单因素利率模型
第二节 多因素模型
第三节 Health—Jarrow—Morton模型
第四节 数值计算方法
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