本教材以新时代中国特色社会主义思想为指导, 以新时代中国金融工程投资与风险管理实践为基础, 重点研究金融衍生工具设计、定价及风险管理应用问题。全书共17章, 每一章包括本章提要、学习目标、案例导读、思政建设、本章小结以及练习题及答案。全书提供17次课程讲授的教案方案设计, 特别是将课程思政建设与线上线下混合式教学方法有机融合。通过本教材的学习, 使学生了解金融工程在现代市场经济中的作用, 掌握无套利均衡分析的原理与方法并运用该方法为远期、期货、期权和互换进行合理定价并设计交易设计套利策略, 熟悉运用金融衍生品进行金融投资及风险管理的方法和策略, 加强学生对新时代有关金融创新与系统性风险防范重要论述的理解与应用; 同时本教材融入课程思政内容, 引导大学生树立社会主义核心价值观。
1.河北省一流本科课程配套教材 2.融入课程思政内容
郭江山，河北经贸大学金融学院金融工程系主任，学科方向带头人，副教授，硕士生导师，博士。担任河北省一流本科课程《金融工程学》主持人；担任河北省研究生精品课程《投资学》主持人；出版《金融自由化与商业银行社区模式的转型分析》中国社会科学出版社，2017.12.；《技术创新与“中等收入陷阱”》中国社会科学出版社，2016.5.《财务理论与实务》中国铁道出版社，2009.9
第一章 金融工程概论
第一节 金融工程概述
第二节 金融衍生工具
第三节 金融衍生工具定价方法
第四节 中国金融工程的发展
立德树人思考
本章小结
练习题
第二章 远期合约
第一节 远期交易概述
第二节 远期利率协议
第三节 远期外汇协议
第四节 远期外汇综合协议
立德树人思考
本章小结
练习题
第三章 期货市场与交易策略
第一节 期货交易
第二节 期货市场投资交易策略
第三节 期货的基本定价模型
立德树人思考
本章小结
练习题
第四章 商品期货
第一节 商品期货交易概述
第二节 商品期货的套期保值
第三节 商品期货套利交易
第四节 商品期货定价
立德树人思考
本章小结
练习题
第五章 国债期货
第一节 国债
第二节 中国国债期货
第三节 短期国债期货
立德树人思考
本章小结
练习题
第六章 股指期货合约
第一节 股指期货
第二节 中国股指期货
立德树人思考
本章小结
练习题
第七章 外汇期货合约
第一节 外汇与汇率
第二节 外汇期货
立德树人思考
本章小结
练习题
第八章 互换合约
第一节 金融互换
第二节 利率互换
第三节 货币互换
第四节 其他类型的互换
立德树人思考
本章小结
练习题
第九章 期权市场
第一节 期权内涵
第二节 期权的发展历程
第三节 期权交易机制
立德树人思考
本章小结
练习题
第十章 期权定价原理
第一节 期权价格及其影响因素
第二节 二叉树定价模型
第三节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型
立德树人思考
本章小结
练习题
第十一章 期权交易策略
第一节 标的资产与期权的组合
第二节 差价期权组合
第三节 混合期权策略
立德树人思考
本章小结
练习题
第十二章 奇异期权
第一节 奇异期权概述
第二节 合同条款变化期权
第三节 路径依赖期权
第四节 多因素期权
第五节 复合期权与打包期权
立德树人思考
本章小结
练习题
第十三章 结构化衍生工具
第一节 结构化衍生工具概述
第二节 期权类衍生工具
第三节 远期与期货类衍生工具
第四节 互换类衍生工具
立德树人思考
本章小结
练习题
第十四章 期权风险度量与对冲
第一节 Delta
第二节 Gamma
第三节 Theta
第四节 Vega
第五节 Rho
立德树人思考
本章小结
练习题
第十五章 资产证券化与信用风险
第一节 资产证券化
第二节 信用风险
第三节 次贷危机
立德树人思考
本章小结
练习题
第十六章 信用衍生工具
第一节 信用衍生工具概述
第二节 信用违约互换
第三节 总收益互换
第四节 担保债务凭证
立德树人思考
本章小结
练习题
第十七章 金融机构整体风险测度
第一节 风险价值及其计算
第二节 风险价值方法应用的案例
第三节 风险价值法在金融风险管理中的应用
第四节 风险价值法的局限及其近期新进展
立德树人思考
本章小结
练习题
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