本书讲述的是: 系统性金融风险的载体是金融体系, 金融体系结构决定了系统性金融风险的风险源、影响程度、相互关系及其演化规律, 当我们考察系统性金融风险时, 首先要立足于金融体系结构, 然后依据金融体系结构的特征去探讨系统性金融风险测度及其相互关系, 在此基础上进一步探讨系统性金融风险的演化过程及其规律, 并依此构建系统性金融风险的统计监测系统, 为防范发生系统性金融风险提供科学的依据及其有效的政策指引。
目录
第1 章 导 论………………………………………………………………… 1
1. 1 研究背景 …………………………………………………………… 1
1. 2 研究意义 …………………………………………………………… 4
1. 3 总体分析框架和主要内容 ………………………………………… 4
1. 4 研究思路与方法 …………………………………………………… 7
1. 5 创新与不足 ………………………………………………………… 8
第2 章 文献综述 …………………………………………………………… 10
2. 1 系统性金融风险的测度…………………………………………… 10
2. 2 预警分析与压力测试……………………………………………… 16
2. 3 系统性金融风险防范与化解……………………………………… 20
2. 4 文献评述…………………………………………………………… 22
第3 章 我国系统性金融风险的测度 ……………………………………… 26
3. 1 金融体系结构的形成与演化……………………………………… 26
3. 2 金融体系结构的分类……………………………………………… 30
3. 3 银行主导型金融体系结构的层次性……………………………… 32
3. 4 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度………………… 37
3. 5 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度的层级结构…… 41
3. 6 本章小结…………………………………………………………… 46
第4 章 股票市场与系统性金融风险 ……………………………………… 48
4. 1 我国股票市场的系统性风险分析………………………………… 48
4. 2 股票市场风险向系统性金融风险的传导机制…………………… 60
4. 3 股票市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 …………… 63
4. 4 本章小结…………………………………………………………… 70
第5 章 房地产市场与系统性金融风险 …………………………………… 72
5. 1 我国房地产市场的系统性风险分析……………………………… 72
5. 2 房地产市场风险向系统性金融风险的传导机制………………… 78
5. 3 房地产市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 …………… 81
5. 4 本章小结…………………………………………………………… 92
第6 章 债券市场与系统性金融风险 ……………………………………… 94
6. 1 我国债券市场的系统性风险分析………………………………… 94
6. 2 债券市场风险向系统性金融风险的传导机制 ………………… 103
6. 3 债券市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 ………… 106
6. 4 本章小结 ………………………………………………………… 108
第7 章 外汇市场与系统性金融风险……………………………………… 110
7. 1 我国外汇市场的系统性风险分析 ……………………………… 110
7. 2 外汇市场风险向系统性风险的传导机制 ……………………… 117
7. 3 外汇市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析…………… 119
7. 4 本章小结 ………………………………………………………… 128
第8 章 同业拆借市场与系统性金融风险………………………………… 130
8. 1 我国同业拆借市场的系统性风险分析 ………………………… 130
8. 2 同业拆借市场风险向系统性金融风险的传导机制 …………… 134
8. 3 同业拆借市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 …… 137
8. 4 本章小结 ………………………………………………………… 140
第9 章 我国系统性金融风险的统计监测………………………………… 142
9. 1 系统性金融风险自身恶化趋势监测 …………………………… 142
9. 2 资产市场监测 …………………………………………………… 143
9. 3 本章小结 ………………………………………………………… 147
第10 章 结论与展望 ……………………………………………………… 149
10. 1 结论与建议……………………………………………………… 149
10. 2 研究展望………………………………………………………… 151
参考文献……………………………………………………………………… 153
后 记………………………………………………………………………… 155
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