纳入MSCI指数对新兴股票市场的影响研究

定　　价：50 元

丛书名：无

• 作者：杜玉林
• 出版时间：2022/6/30
• ISBN：9787309171679
• 出 版 社：复旦大学出版社

• 中图法分类：F832.51 
• 版次：1
• 开本：32开

内容简介

我国A股纳入MSCI新兴市场指数，标志着我国资本市场对外开放再上一个新台阶。本书首先介绍了MSCI指数的结构体系、编制方法、指数审议以及纳入MSCI新兴市场指数所需条件等；然后利用事件分析法和双重差分法研究了中国A股纳入MSCI新兴市场指数后是否存在公告效应，同时也分析了纳入MSCI新兴市场指数后对其他新兴经济体股票市场的影响；并且利用格兰杰因果检验、DCC-GARCH模型和BEKK-GARCH等研究发现，在新兴股票市场纳入MSCI新兴市场指数后，新兴股票市场与发达股票市场的联动性和波动溢出效应都明显增强，并用结构断点检验分析了联动性增强的影响因素；同时利用Copula函数分析发现纳入MSCI新兴市场指数以后，新兴股票市场与发达股票市场之间尾部风险明显增强；最后为中国A股早日100%纳入MSCI新兴市场指数提出了一些建议。

作者介绍

杜玉林，华东政法大学商学院金融系副教授，金融学硕士生导师和金融专业硕士生导师，上海财经大学金融学院金融数学与金融工程专业博士，上海市数量经济学会会员，研究方向为金融计量学与金融市场等。在《上海交通大学学报》《上海经济研究》《统计与决策》等核心期刊上发表多篇论文，主持上海市教委课题一项、博士后基金课题一项，同时参与多项国家自然科学基金和社会科学基金课题。