本书从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手, 系统地分析了商业银行金融产品创新的内涵, 对金融产品创新的动机进行分析, 分析了金融产品创新所面临的风险, 探讨了金融产品创新链的风险传导机制, 就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出了相应的对策。
《商业银行金融产品创新的风险管理研究》从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手，系统地分析了商业银行金融产品创新的内涵，对金融产品创新的动机进行了分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型，确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件，从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性，并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险，在金融产品创新风险特征分析的基础上，探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理成功经验的基础上，提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上，对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别，在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息和金融产品创新风险管理6个潜变量的理论模型。
徐小阳，江苏大学财经学院副教授，博士，中国科学技术指标研究会会员、江苏省保险学会会员，主要从事科技统计与管理、金融风险管理及江苏区域经济研究；参与或主持完成国家级社科基金项目、教育部人文社科基金项目、国家统计局基金项目和江苏省哲学社会科学基金项目、江苏省教育厅等项目近10项；在CSSCI来源期刊等核心期刊发表论文10余篇。参与研究成果荣获江苏省镇江市科研优秀成果一等奖，获校级奖励多项。
第1章 导论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究目标、内容及方法
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究内容及框架结构
1.2.3 研究方法
1.3 研究的创新点
第2章 商业银行金融产品创新及其风险管理研究现状
2.1 商业银行金融产品创新研究
2.1.1 产品创新的研究
2.1.2 金融产品创新的研究
2.2 商业银行风险管理研究
2.2.1 风险及风险管理的内
2.2.2 商业银行金融风险及其管理
2.2.3 商业银行风险管理模式研究
2.3 商业银行金融产品创新的风险管理研究
2.4 研究述评
2.5 本章小结
第3章 金融产品创新的动机、博弈行为及风险分析
3.1 金融产品创新的动机
3.1.1 约束一引致金融产品创新
3.1.2 规避型金融产品创新
3.1.3 交易费用金融产品创新
3.2 风险约束下金融产品创新的博弈行为分析——基于Cotlrnot模型
3.2.1 模型构建
3.2.2 模型分析
3.2.3 数值仿真
3.2.4 混沌控制
3.2.5 结论
3.3 商业银行金融产品创新的风险及风险传导机制分析
3.3.1 金融产品创新的风险类型及风险产生机理
3.3.2 金融产品创新链的风险及其传导机制分析——以美国次贷危机为例
3.4 本章小结
第4章 商业银行金融产品创新的风险管理模式研究
4.1 商业银行风险管理模式的国际比较
4.1.1 商业银行内部风险管理模式的国际比较
4.1.2 商业银行外部风险监管模式的国际比较
4.2 商业银行金融产品创新的内部风险管理模式
4.2.1 金融产品创新的风险管理组织架构
4.2.2 金融产品创新的风险管理流程
4.2.3 金融产品创新的风险管理配套机制
4.3 商业银行金融产品创新的外部风险监管模式
4.3.1 金融产品创新的监管架构
4.3.2 金融产品创新监管的配套机制
4.4 本章小结
第5章 商业银行金融产品创新及其风险管理的现状分析
5.1 商业银行金融产品创新的现状分析
5.2 商业银行金融产品创新风险管理的现状分析
5.3 本章小结
第6章 商业银行金融产品创新风险管理影响因素实证分析
6.1 金融产品创新风险管理的关键影响因素识别及模型构建
6.1.1 关键影响因素识别
6.1.2 作用机理与模型构建
6.2 量表与问卷设计
6.2.1 量表设计
6.2.2 问卷设计与调研实施
6.3 信度与效度分析
6.3.1 信度分析
6.3.2 效度分析
6.4 金融产品创新风险管理理论模型的改进
6.5 结构方程模型分析
6.5.1 变量设计
6.5.2 结构方程模型的建立与检验
6.5.3 风险管理路径分析
6.6 本章小结
第7章 商业银行金融产品创新风险管理的对策分析
7.1 强化金融产品创新内部风险控制
7.1.1 培育健康的风险管理文化
7.1.2 制定合适的金融产品创新及其风险管理战略
7.1.3 进行可靠稳定的信息技术平台建设
7.1.4 提升金融创新产品风险量化分析水平
7.1.5 建立专业化的风险管理团队
7.2 完善商业银行全面风险监管体系
7.2.1 转变商业银行风险监管理念
7.2.2 加强商业银行全面风险监管
7.2.3 完善风险监管协调机制
7.3 完善金融产品风险管理的市场约束机制
7.3.1 完善金融产品创新的信息披露制度
7.3.2 健全银行行业自律机制及第三方监督机制
7.3.3 完善商业银行和金融产品的信用评级机制
7.4 本章小结
第8章 研究结论与展望
8.1 主要结论
8.2 研究展望
附录 商业银行金融产品创新的风险管理研究调查问卷
参考文献
后记
《商业银行金融产品创新的风险管理研究》：
②商业风险。其主要指金融企业的金融产品创新战略、产品市场、客户和营销等方面的原因或其变化所导致金融企业可能亏损的风险。如果金融企业缺乏明晰的金融产品创新战略或者创新战略无法与企业整体发展战略相契合，那么其结果很可能是产品创新绩效无法达到预定目标，甚至可能会出现亏损。此外，如果出现创新产品的市场规模过小、金融企业市场定位不准确、客户需求判断失误、产品定价策略和营销策略不合理等情形，都可能导致产品创新绩效目标无法实现的风险。
③信用风险。其主要指债务人或交易对象未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融创新产品持有人造成经济损失的风险。也就是说，信用风险是指因当事人在信用活动中的不确定性而使商业银行遭受损失的可能性。信用风险主要包括违约风险和利差风险。违约风险是指交易对象因经济状况或经营状况不佳或其他原因而产生违约的风险，它既可指个人客户，也可指企业客户。利差风险是指因交易对象违约概率的变化而带来的风险。
④市场风险。根据《巴塞尔协议》的解释，市场风险是指由于金融资产价格和商品价格发生变化而导致金融企业资产负债表内和表外业务遭受损失的风险。从交易账户角度来划分，市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险、期权等衍生金融商品的价格风险。利率风险是指由于利率水平发生变化导致创新型债券等相关金融资产价值下降的风险。利率风险的主要来源有两种：中央银行的基准利率调整和货币市场的利率变动。中央银行的基准利率调整主要是中央银行根据货币政策的需要而进行的基准利率调整，这种政策调整一般会传导至货币市场和债券市场，导致其利率发生变化。
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