资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究

定　　价：48 元

• 作者：于文华
• 出版时间：2015/6/1
• ISBN：9787509637685
• 出 版 社：经济管理出版社

• 中图法分类：F830.9 
• 页码：122
• 版次：1
• 开本：小16开

内容简介

本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析等。