村镇银行面临的各类风险必须进行科学的量化管理,采用定量研究的未来值模型(MtF模型)是村镇银行风险管理的有效工具。
《村镇银行风险管理研究:基于MtF模型的》运用独特的风险识别方法,通过多种计量分析功能精准计量了村镇银行的风险,构建了基于MtF模型三维集成立体结构的村镇银行全面风险分析方案,对提升村镇银行全面风险管理水平具有重要的理论指导和实践应用价值。
《村镇银行风险管理研究:基于MtF模型的》适用于从事银行风险监管、风险研究的政府工作人员和高校科研工作者及银行管理工作者学习参考。
村镇银行已成立10多年,进入了青春活力期,已成为扎根县城、服务乡村、支农支小的农村金融机构的一支新生力量,也是新农村金融机构的生力军,在支持农村社会经济发展、健全农村金融体系、激活农村金融市场和发展普惠金融等方面发挥了重要作用。然而,在当前农村金融面对利率市场化的冲击、互联网金融和成为各大银行蓝海战略布局的激烈竞争的农村市场“三期叠加”的大环境下,村镇银行面临巨大的外部风险与独特的内部风险。村镇银行既要承受做大总量与提升质量的双重压力,又要面临加快发展和深化管理的双重任务。因此,在这种背景下研究村镇银行风险管理具有独特的学术价值和应用价值。
本书以全面风险管理为研究基础,突破既有某种类型的单一风险研究的理论框架,运用经济学理论、管理理论、系统论、控制论和信息论等多学科交叉融合开展了理论的创新性研究,构建了村镇银行全面风险管理的新框架体系。本书以建立详细方案设计为研究目标,是为了村镇银行由原来的机构拓展和网点布局的量的扩张转向全面风险管理质的飞跃阶段建构起独特的风险识别与控制系统,并设计详细的方案,平衡风险与收益的关系,走上可持续发展的道路,有利于提高学术研究的价值性。本书以具体指导计量过程的操作为行动定位。立足村镇银行发展的国情,特别是县域农村区域的风险特性以及小型银行类金融机构发展的市场规律等,以改变村镇银行过去以防范损失为主的风险管理,把风险管理与其战略决策融合在一起。通过个案的分析,具体说明按照小银行灵活的经营方式,贯穿于各个层级各类风险管理决策的全过程,包含整合的内部环境、设定目标、风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、信息与沟通、管理监控相互关联的八大要素,根据信息及时动态地调整资产结构、负债结构及杠杆率水平,实现村镇银行在其可承担的风险范围内收益最大化,提升风险管理水平。这些问题的研究突破既有文献的研究思维和范式,在理论上增进金融风险管理的新内涵和新外延,从多学科交叉融合视角构建村镇银行全面风险管理的新框架及其体系,拓展了金融风险全面管理的研究思路和研究内容。
发展10多年的村镇银行机构数量已经占全国银行业机构数量的35.22%,资产规模突破万亿元,信贷余额和增量占当地县域银行业的份额不断提升,然而,近几年村镇银行重数量发展的风险隐患逐渐显现,经营风险问题也越来越突出。为此,本书重在应用,能够为破解目前我国村镇银行难题、化解村镇银行数量规模的发展与风险控制薄弱的矛盾,针对支持村镇银行特色化、差异化发展的信贷限额制度、风险控制和支持技术等万面的风险量化研究比较少的情况,设计村镇银行全面风险量化管理的解决方案,提供具有重要应用价值和可操作性的方案设计。
吴玉宇,管理学博士。现任湖南农业大学经济学院副院长、教授、金融硕士专业学位点领衔人,兼任农村商业银行独立董事、监事。主要研究领域为农村金融与商业银行经营管理。主持***、省部级课题30余项;发表学术论文60余篇,已被他人引用500余次;出版专著3部。
第一章 绪论
第一节 研究背景、目的及意义
一、研究背景
二、研究目的
三、研究意义
第二节 国内外相关研究的学术史梳理及研究综述
一、关于商业银行风险管理的学术史梳理
二、关于村镇银行风险管理的研究动态
三、简要述评
第三节 研究思路与方法
一、研究的基本思路
二、研究方法
第四节 研究的创新点
一、本书的主要观点
二、本书的可能创新点
三、突出的特色
四、主要的建树
第二章 概念界定与研究的理论基础
第一节 研究的相关概念
一、村镇银行
二、银行风险管理
三、未来计值(MtF)模型
第二节 研究的相关理论
一、早期的风险管理理论
二、近代的风险管理理论
三、现代的风险管理理论
第三章 村镇银行的风险特性及量化管理的背景
第一节 村镇银行的风险特性
一、风险偶发性大
二、风险集中性较高
三、风险收益不对称
第二节 村镇银行风险的量化管理背景
第三节 村镇银行风险量化与管理的关系
……
第四章 适合村镇银行风险量化管理的MtF模型
第五章 应用MtF模型解决村镇银行风险量化管理的方案设计
第六章 案例分析
第七章 研究结论与建议
参考文献
李建英 (2022/3/1 15:52:00):在银行风险体系中,模型风险曾经被视为操作风险的一
个分支,但如今已经逐渐发展为独立的风险类别,并且
模型风险管理也发展成为了一个独立的研究领域。但
是,国内研究模型风险管理的学者并不多,相关的文章
也比较少。运用独特的风险识别方法,通过多种计量分
析功能精准计量了村镇银行的风险,构建了基于MtF模
型三维集成立体结构的村镇银行全面风险分析方案。我
作为一个银行实务工作者阅读此书后深受启发,MtF模
型可以广泛运用于银行的风险管理,特别是中小商业银
行信用风险管理。
李杼城 (2022/3/1 12:23:00):本书案例和实证相结合,全面、系统得论述了村镇银行如何更加
科学的构建风险管理体系,有助于解决村镇银行在风险管理方面
的痛点,强烈推荐想要研究村镇银行或者农商行的学者研读。
郑涛 (2022/3/1 11:48:00):本书不同于以往我所看的大型国有和股份制银行的书,
是从更加微小的个体村镇银行出发,能够从这本书体会
到小的金融机构是如何获得发展,如何防范风险的,写
的很细,很实,能够感受到作者深厚的理论知识,也能
感觉到作者在农村金融机构这个领域是具有丰富实践经
验的,适合刚刚接触银行业金融机构和想要了解银行业
金融机构是如何运作的人,对于我个人而言,收获良
多,既能让我了解村镇银行是如何控制风险,又能加强
我对大型商业银行控制风险的底层逻辑。获益良多
···
何裕婷 (2022/3/1 11:11:00):很好的书